Rappresenta la struttura del portafoglio aggregato dei concorrenti. Indica l’evoluzione del loro comportamento nel tempo rispetto alle principali classi di rischio.
E’ la media aritmetica delle performance dei concorrenti dall’inizio del concorso.
Rappresenta il rischio medio corso dai concorrenti. E’ calcolata come media aritmetica delle loro standard deviation a 3 mesi.
È media aritmetica del downside risk a 3 mesi dei concorrenti. Il DSR è una misura di rischio che prende in considerazione solo i rendimenti di portafoglio inferiori al risk free.
Rappresenta la struttura del portafoglio aggregato dei concorrenti. Indica l’evoluzione del loro comportamento nel tempo rispetto alle principali classi di rischio.
E’ la media aritmetica delle performance dei concorrenti dall’inizio del concorso.
Rappresenta il rischio medio corso dai concorrenti. E’ calcolata come media aritmetica delle loro standard deviation a 3 mesi.
È media aritmetica del downside risk a 3 mesi dei concorrenti. Il DSR è una misura di rischio che prende in considerazione solo i rendimenti di portafoglio inferiori al risk free.
Rappresenta la struttura del portafoglio aggregato dei concorrenti. Indica l’evoluzione del loro comportamento nel tempo rispetto alle principali classi di rischio.
E’ la media aritmetica delle performance dei concorrenti dall’inizio del concorso.
Rappresenta il rischio medio corso dai concorrenti. E’ calcolata come media aritmetica delle loro standard deviation a 3 mesi.
È media aritmetica del downside risk a 3 mesi dei concorrenti. Il DSR è una misura di rischio che prende in considerazione solo i rendimenti di portafoglio inferiori al risk free.
Rappresenta la struttura del portafoglio aggregato dei concorrenti. Indica l’evoluzione del loro comportamento nel tempo rispetto alle principali classi di rischio.
E’ la media aritmetica delle performance dei concorrenti dall’inizio del concorso.
Rappresenta il rischio medio corso dai concorrenti. E’ calcolata come media aritmetica delle loro standard deviation a 3 mesi.
È media aritmetica del downside risk a 3 mesi dei concorrenti. Il DSR è una misura di rischio che prende in considerazione solo i rendimenti di portafoglio inferiori al risk free.